Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta (Emir Kusturica) codziennie przekracza linię frontu, aby dowieźć żołnierzom pożywienie. Los mu sprzyja: kule się go nie imają, piękna Milena (Sloboda Mićalović) oddała mu serce, a jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Do czasu. Wraz z przybyciem do wioski tajemniczej Włoszki (Monica Bellucci), życie Kosty wywraca się do góry nogami. Tak wygląda początek namiętnej i zakazanej miłości, przez którą para bohaterów zostanie wystawiona na niejedną niebezpieczną próbę. Skoro jednak połączył ich los, to nikt i nic nie może im zagrozić.

Konflikt zbrojny na Bałkanach stanowi tło "Na mlecznej drodze", oryginalnej historii miłości skazywanej na porażkę. Kosta, w którego rolę wciela się sam reżyser, zajmuje się transportem mleka. W poczuciu obowiązku mężczyzna każdego dnia przecina linię frontu na swoim osiołku, ryzykując przy tym życie. Obiektem westchnień bohatera staje się tajemnicza kobieta, która na jego nieszczęście za mąż ma pojąć podstarzałego lokalnego weterana wojennego. Tam, gdzie w grę wchodzi prawdziwe uczucie, serce dominuje nad rozumem, a znać o sobie daje gorący bałkański temperament.