Jego największe sukcesy w karierze piłkarskiej to:
- 2000 r. - Liga Mistrzów z Realem Madryt;
- 2001 r. - Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt;
- 2002 r. - Liga Mistrzów, Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny z Realem Madryt;
- 2003 r. - Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt;
- 2007 r. - Mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt;
- 2008 r. - Puchar Hiszpanii z FC Valencią.
Jego młodszy brat Luis Helguera również jest piłkarzem.